Zobrazeno 1 - 10
of 32
pro vyhledávání: '"Peter Boswijk, H."'
Autor:
Peter Boswijk, H.1 (AUTHOR), Cavaliere, Giuseppe2,3 (AUTHOR), De Angelis, Luca2 (AUTHOR), Taylor, A. M. Robert4 (AUTHOR)
Publikováno v:
Econometric Reviews. 2023, Vol. 42 Issue 9/10, p725-757. 33p.
Autor:
Zu, Yang, Peter Boswijk, H.
Publikováno v:
In Journal of Econometrics August 2014 181(2):117-135
Autor:
Peter Boswijk, H., van der Weide, Roy
Publikováno v:
In Journal of Econometrics 2011 163(1):118-126
Publikováno v:
In Computational Statistics and Data Analysis 2007 51(9):4206-4226
Publikováno v:
In Economics Letters February 2014 122(2):224-228
Autor:
Bauwens, Luc1 bauwens@core.ucl.ac.be, Peter Boswijk, H.2 H.P.Boswijk@uva.nl, Urbain, Jean-Pierre3 j.urbain@ke.unimaas.nl
Publikováno v:
Journal of Econometrics. Jun2006, Vol. 132 Issue 2, p305-309. 5p.
Autor:
Peter Boswijk, H., Urbain, Jean-Pierre
Publikováno v:
Econometric Reviews; Jan1997, Vol. 16 Issue 1, p21-38, 18p
Publikováno v:
Vrije Universiteit Amsterdam
Boswijk, H P, Lucas, A & Taylor, N 1998 ' A comparison of parametric, semi-nonparametric, adaptive, and nonparametric cointegration tests ' VU Research Memorandum, no. RM 1998-62, Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Amsterdam .
Boswijk, H P, Lucas, A & Taylor, N 1999 ' A Comparison of Parametric, Semi-nonparametric, Adaptive, and Nonparametric Cointegration Tests ' Discussion paper TI, no. 99-012/4, Tinbergen Instituut, Amsterdam .
Boswijk, H P, Lucas, A & Taylor, N 1998 ' A comparison of parametric, semi-nonparametric, adaptive, and nonparametric cointegration tests ' VU Research Memorandum, no. RM 1998-62, Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Amsterdam .
Boswijk, H P, Lucas, A & Taylor, N 1999 ' A Comparison of Parametric, Semi-nonparametric, Adaptive, and Nonparametric Cointegration Tests ' Discussion paper TI, no. 99-012/4, Tinbergen Instituut, Amsterdam .
This paper provides an extensive Monte-Carlo comparison of severalcontemporary cointegration tests. Apart from the familiar Gaussian basedtests of Johansen, we also consider tests based on non-Gaussianquasi-likelihoods. Moreover, we compare the perfo
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::d6faca891af42abae9af71b7119df1bd
https://research.vu.nl/en/publications/43af5aed-5e15-4972-94f8-1f4c98e4ee7a
https://research.vu.nl/en/publications/43af5aed-5e15-4972-94f8-1f4c98e4ee7a
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.