Zobrazeno 1 - 10
of 210
pro vyhledávání: '"Peskir, G."'
Publikováno v:
In Stochastic Processes and their Applications August 2022 150:1068-1090
Autor:
De Angelis, T., Peskir, G.
Publikováno v:
The Annals of Applied Probability, 2020 Jun 01. 30(3), 1007-1031.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26965967
Publikováno v:
The Annals of Applied Probability, 2020 Jun 01. 30(3), 1032-1065.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26965968
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Cox, A. M. G., Peskir, G.
Publikováno v:
Annals of Probability 2015, Vol. 43, No. 5, 2481-2510
We present a constructive probabilistic proof of the fact that if $B=(B_t)_{t\ge0}$ is standard Brownian motion started at $0$, and $\mu$ is a given probability measure on $\mathbb{R}$ such that $\mu(\{0\})=0$, then there exists a unique left-continu
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1201.5321
Given a standard Brownian motion $B^{\mu}=(B_t^{\mu})_{0\le t\le T}$ with drift $\mu \in IR$ and letting $g$ denote the last zero of $B^{\mu}$ before $T$, we consider the optimal prediction problem V_*=\inf_{0\le \tau \le T}\mathsf {E}\:|\:g-\tau | w
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/0712.3415
Autor:
Toit, J. du, Peskir, G.
Publikováno v:
Annals of Probability 2007, Vol. 35, No. 1, 340-365
Given a standard Brownian motion $B^{\mu}=(B_t^{\mu})_{0\le t\le T}$ with drift $\mu \in \mathbb{R}$ and letting $S_t^{\mu}=\max_{0\le s\le t}B_s^{\mu}$ for $0\le t\le T$, we consider the optimal prediction problem: \[V=\inf_{0\le \tau \le T}\mathsf{
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/math/0703805
Publikováno v:
Philosophical Transactions: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2017 Aug . 375(2100), 1-16.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/44678527
Autor:
Graversen, S. E., Peskir, G.
Publikováno v:
Proceedings of the American Mathematical Society, 2000 Oct 01. 128(10), 3035-3041.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2669174