Zobrazeno 1 - 10
of 269
pro vyhledávání: '"Pesaran, M.H."'
Publikováno v:
In Journal of Econometrics April 2021 221(2):510-541
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Pesaran, M.H., Smith, Ron P.
The arbitrage pricing theory (APT) attributes differences in expected returns to exposure to systematic risk factors. Two aspects of the APT are considered. Firstly, the factors in the statistical asset pricing model are related to a theoretically co
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=core_ac_uk__::e54db2c69b69ec848e52d9f5eb60816b
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Smith, Ron P., Pesaran, M.H.
In this paper we are concerned with the role of factor strength and pricing errors in asset pricing models, and their implications for identification and estimation of risk premia. We establish an explicit relationship between the pricing errors and
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=core_ac_uk__::f4e3ca5c8c72df88519b39b98799a80d
https://eprints.bbk.ac.uk/id/eprint/30008/1/cesifo1_wp7919.pdf
https://eprints.bbk.ac.uk/id/eprint/30008/1/cesifo1_wp7919.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Pesaran, M.H., Smith, Ron P.
Exact collinearity between regressors makes their individual coefficients not identified. But, given an informative prior, their Bayesian posterior means are well defined. Just as exact collinearity causes non-identification of the parameters, high c
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=core_ac_uk__::ce49e312d2f982aa0824f7f80323988e
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.