Zobrazeno 1 - 9
of 9
pro vyhledávání: '"Persistence of interest rates"'
Publikováno v:
Panoeconomicus, Vol 67, Iss 2, Pp 225-240 (2020)
To signal monetary policies and market expectations, we apply a fractionally cointegrated vector autoregressive (FCVAR) model, aiming to analyse the expectations hypothesis of term structure (EHTS), persistence in the Euro OverNight Index Average (Eo
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/bfbff76216ab4835b60daa77c21a0fe6
Publikováno v:
Panoeconomicus, Vol 67, Iss 2, Pp 225-240 (2020)
Arias Montano. Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva
instname
idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
idUS: Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
Universidad de Sevilla (US)
Arias Montano. Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva
instname
idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
idUS: Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla
Universidad de Sevilla (US)
To signal monetary policies and market expectations, we apply a fractionally cointegrated vector autoregressive (FCVAR) model, aiming to analyse the expectations hypothesis of term structure (EHTS), persistence in the European OverNight Index Average
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::379487f1f3b2873f15b655d19d998a2c
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1452-595X/2020/1452-595X1900018C.pdf
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1452-595X/2020/1452-595X1900018C.pdf
Autor:
Nautz, Dieter, Scheithauer, Jan
Publikováno v:
Journal of International Money and Finance. 30:1375-1386
Overnight money market rates are the predominant operational target of monetary policy. As a consequence, central banks have re- designed the implementation of monetary policy to keep the deviations of the overnight rate from the key policy rate smal
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::125ba88798409e88d6218181fc783661
https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2011.07.005
https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2011.07.005
Autor:
Dieter Nautz, Ulrike Busch
Controllability of longer-term interest rates requires that the persistence of their deviations from the central bank’s policy rate (i.e. the policy spreads) remains sufficiently low. This paper applies fractional integration techniques to assess t
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::d99a8ad2d8f7ba440c08896f793fb76b
https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/20009
https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/20009
Autor:
Nautz, Dieter, Scheithauer, Jan
Overnight money market rates are the predominant operational target of monetary policy. As a consequence, central banks have redesigned the implementation of monetary policy to keep the deviations of the overnight rate from the key policy rate small
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______133::57065f048e1bcc8bdcbcfc0dd0ff9afd
http://edoc.hu-berlin.de/18452/4870
http://edoc.hu-berlin.de/18452/4870
Autor:
Busch, Ulrike, Nautz, Dieter
Controllability of longer-term interest rates requires that the persistence of their deviations from the central bank's policy rate (i.e. the policy spreads) remains sufficiently low. This paper applies fractional integration techniques to assess the
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______133::f540bbd1d5955a5d1bcfd15908957f50
http://edoc.hu-berlin.de/18452/4846
http://edoc.hu-berlin.de/18452/4846
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.