Zobrazeno 1 - 10
of 82 167
pro vyhledávání: '"Permutation Test"'
Financial firms often rely on fundamental factor models to explain correlations among asset returns and manage risk. Yet after major events, e.g., COVID-19, analysts may reassess whether existing risk models continue to fit well: specifically, after
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2404.15017
In group sequential designs, where several data looks are conducted for early stopping, we generally assume the vector of test statistics from the sequential analyses follows (at least approximately or asymptotially) a multivariate normal distributio
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2404.12483
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Nguyen, Phuong Anh1,2 (AUTHOR), Wolf, Michael3 (AUTHOR) michael.wolf@econ.uzh.ch
Publikováno v:
Empirical Economics. Jun2024, Vol. 66 Issue 6, p2435-2450. 16p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Basrak, Bojan1 (AUTHOR), Brborović, Darko1 (AUTHOR) darko.brborovic1@gmail.com
Publikováno v:
Statistical Methods & Applications. Mar2024, Vol. 33 Issue 1, p89-129. 41p.
Autor:
D'Haultfœuille, Xavier1 (AUTHOR) xavier.dhaultfoeuille@ensae.fr, Tuvaandorj, Purevdorj2 (AUTHOR) tpujee@yorku.ca
Publikováno v:
Quantitative Economics. Jan2024, Vol. 15 Issue 1, p27-87. 61p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.