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Deficit publico e inflacao: o caso brasileiro
Autor: Pereira, Pedro Luiz Valls
Publikováno v: Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual)
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::e773cd64082cb7dd03134766d110511e
https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/917
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Akademický článek
Arbitrage Pricing Theory (APT) e variáveis macroeconômicas: um estudo empírico sobre o mercado acionário brasileiro. (Portuguese)
Autor: Schor, Adriana, Bonomo, Marco Antonio, Pereira, Pedro Luiz Valls
Publikováno v: Revista de Economia e Administração; jan-mar2002, Vol. 1 Issue 1, p38-63, 26p
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Robust estimation of Markov-Switching GARCH and DCC models
Autor: Diniz, Jean Sabino Magalhães, 1996
Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instacron:UNICAMP
Orientador: Luiz Koodi Hotta Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica Resumo: O estudo da volatilidade se demonstrou importante em diversos campos da área finance
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::285281152f9354612953441e59b81164
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Volatilidade no mercado de ações ajuda a prever a atividade econômica? Uma comparação entre processos lineares e não lineares para Brasil e Estados Unidos
Autor: Kajiya, Daniel Yuzo Shimada
Publikováno v: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
The dissertation aims to explore the stock market volatility as a potential source of relevant information when modelling and forecasting the industrial production series for Brazil and the United States. Furthermore, the study also tries to investig
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::d83a48b45526ca86aa4a1ffdf847378f
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Modelos de espaço de estado não-gaussianos e o modelo de volatilidade estocastica
Autor: Motta, Anderson Carlos Oliveira
Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instacron:UNICAMP
Orientador : Luiz Koodi Hotta Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica Resumo: o objetivo deste trabalho é apresentar alguns métodos de estimação de modelos que p
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::8c9269af67cc4f762759b3033480bb92
https://doi.org/10.47749/t/unicamp.2001.205293
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Modelos INAR(1) e estruturais para series temporais de contagens
Autor: Rosa, Joel Mauricio Corrêa da
Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instacron:UNICAMP
Orientador: Luiz Koodi Hotta Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica Resumo: Analisar séries temporais constituídas por dados de contagens requer a utilização de
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::06a9e73be9206d9b1563b5b55ce8cc59
https://doi.org/10.47749/t/unicamp.1997.120535
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