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Publikováno v:
Anais do Congresso Internacional de Gestão da Previdência Social - Congeps.
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::63095346b2aef038358d0c830fad435f
https://doi.org/10.29327/congeps2022.574638
https://doi.org/10.29327/congeps2022.574638
Autor:
Paulo Rogério Faustino Matos
Publikováno v:
Revista de Administração Pública, Vol 51, Iss 4, Pp 482-508 (2017)
Resumo Este artigo faz uso da técnica de análise envoltória de dados em painel, para uma amostra balanceada com dados anuais de 2004 a 2013, visando modelar o processo de geração de bem-estar social por parte das unidades da federação. Uma pri
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https://doaj.org/article/fde04c13828c4efda1bd565503843cda
Publikováno v:
BBR: Brazilian Business Review, Vol 12, Iss 6, Pp 26-48 (2015)
Este artigo visa modelar a política de condução da taxa de juros pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil (COPOM), seguindo metodologicamente o arcabouço estatístico desenvolvido por Engle & Russel (1998) e utilizado por H
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https://doaj.org/article/f018bdce7fab43c892acb826afdfecf3
Publikováno v:
BBR: Brazilian Business Review, Vol 12, Iss 2, Pp 110-144 (2015)
This article analy zes patterns of convergence in series of return of investment funds in shares in Brazil, from the use of the methodology of Phillips and Sul (2007). Unlike the theory of portfolios and in disagreement with the characteristics of th
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https://doaj.org/article/664e63eba1414eeba44193f04f054487
Análise do efeito não linear do patrimônio líquido no apreçamento de fundos de investimento em ações
Publikováno v:
BBR: Brazilian Business Review, Vol 9, Iss 4, Pp 1-27 (2012)
Este artigo faz uso do Capital Asset Pricing Model (CAPM), em sua versão canônica e com extensões não lineares, visando a apreçar um painel de 75 fundos de investimento em ações no Brasil, ao longo dos últimos 11 anos. O resultado sugere que
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https://doaj.org/article/273cab2d8cdb4e0bb6816e7fe42d505b
Publikováno v:
BBR: Brazilian Business Review, Iss 1, Pp 1-37 (2012)
This article analyzes the stock investment fund market in Brazil and proposes dynamic rankings constructed from different risk-return metrics, during the period from 1998 to 2009. We find an uncommon level of persistence, mainly among the best perfor
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https://doaj.org/article/9a10b44ae17248a2a88e28087a499cfa
Publikováno v:
Revista Brasileira de Finanças, Vol 9, Iss 3, Pp 437-459 (2011)
This paper studies the behavior of the most relevant worldwide stock exchanges indices. The semiparametric time series technique proposed by Phillips and Sul (2007) is used to a panel containing 36 stock exchanges allocated in economies with differen
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https://doaj.org/article/1bda39749df749698fb8e271f9164d78
Publikováno v:
BBR: Brazilian Business Review, Vol 6, Iss 1, Pp 22-43 (2009)
Neste artigo analisa-se a capacidade de apreçamento e previsão de retorno para os principais fundos de investimento em ações no mercado brasileiro, utilizando o Capital Asset Pricing Model (CAPM) e as modelagens de fatores a la Fama e French (199
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https://doaj.org/article/c33d92718b374da785361953f88a43ba