Efeito dos dias da semana na volatilidade do índice S&P 500: Um estudo empírico

Autor: Paulino, Tito Dominguez Dias

Publikováno v: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
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Mestrado em Contabilidade e Análise Financeira, Neste trabalho investiga-se o efeito dos dias da semana na volatilidade dum reputado e representativo índice bolsista internacional, o Standard & Poor’s 500. Formularam-se várias teorias de referê

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::58ffc6fc0ac5339bc325c604f7817db8
https://hdl.handle.net/10400.21/6564