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Publikováno v:
Estudios Gerenciales, Vol 33, Iss 145, Pp 391-399 (2017)
El presente artículo resuelve el problema clásico de optimización de carteras de inversión, usando el modelo de media-varianza y proponiendo una forma de calcular la volatilidad a través de los modelos generalizados autorregresivos condicionalme
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https://doaj.org/article/a028c3a0d1f745a6a86f019a54af636b
Publikováno v:
Estudios Gerenciales, Vol 33, Iss 145, Pp 391-399 (2017)
Repositorio ICESI
Universidad ICESI
instacron:Universidad ICESI
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Universidad ICESI
instacron:Universidad ICESI
El presente artículo resuelve el problema clásico de optimización de carteras de inversión, usando elmodelo de media-varianza y proponiendo una forma de calcular la volatilidad a través de los mode-los generalizados autorregresivos condicionalme
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::3ab61ad685456aaf87f91408854fea3a
https://doi.org/10.1016/j.estger.2017.11.001
https://doi.org/10.1016/j.estger.2017.11.001
Autor:
Patricio Galvez Galvez, Germán Poo Caamaño, Erick Torres Melillanca, Mauricio Gutiérrez Urzúa
Publikováno v:
Industrial Data, Vol 10, Iss 2 (2007)
Esta investigación muestra la optimización de portafolios accionarios mediante micro algoritmos genéticos, que resuelvan el modelo de selección de inversiones planteado por Markowitz, como una optimización multi-objetivo, en donde se maximiza la
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::0dd06f69d9953994e7598d2968d688d4
https://doi.org/10.15381/idata.v10i2.6357
https://doi.org/10.15381/idata.v10i2.6357
Autor:
Mauricio Gutiérrez Urzúa, Erick Torres Melillanca, Patricio Gálvez Gálvez, Germán Poo Caamaño
Publikováno v:
Industrial Data, Vol 10, Iss 2 (2007)
Esta investigación muestra la optimización de portafolios accionarios mediante micro algoritmos genéticos, que resuelvan el modelo de selección de inversiones planteado por Markowitz, como una optimización multi-objetivo, en donde se maximiza la
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https://doaj.org/article/d4364c33bc034a88aa5380a19e057fef