Zobrazeno 1 - 10
of 146
pro vyhledávání: '"PICKANDS DEPENDENCE FUNCTION"'
Publikováno v:
The Annals of Statistics, 2018 Dec 01. 46(6A), 2806-2843.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26542883
Publikováno v:
Volume: 51, Issue: 6 1723-1735
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics
In the present study, Bayesian method of estimating the Pickands dependence function of bivariate extreme-value copulas is proposed. Initially, cubic B-spline regression is used to model the dependence function. Then, the estimator of Pickands depend
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::83f698111fb4f3d184bc5b2b0c00daca
https://doi.org/10.15672/hujms.682730
https://doi.org/10.15672/hujms.682730
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Simone A. Padoan, Stefano Rizzelli
Publikováno v:
The Annals of Statistics. 50
Predicting extreme events is important in many applications in risk analysis. The extreme-value theory suggests modelling extremes by max-stable distributions. The Bayesian approach provides a natural framework for statistical prediction. Although va
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::55a8432acd7da5851a9356a36f88cc0d
https://doi.org/10.1214/21-aos2160
https://doi.org/10.1214/21-aos2160
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Statistics & Probability Letters. 147:105-114
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::2d71f82fd00978462b847ff54ece3b27
https://doi.org/10.1016/j.spl.2018.11.031
https://doi.org/10.1016/j.spl.2018.11.031
Autor:
Genest, Christian, Segers, Johan
Publikováno v:
The Annals of Statistics, 2009 Oct 01. 37(5B), 2990-3022.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/30243734
Publikováno v:
Journal of Multivariate Analysis
Journal of Multivariate Analysis, Elsevier, 2018, 167, pp.114-135. ⟨10.1016/j.jmva.2018.04.009⟩
Journal of Multivariate Analysis, Elsevier, 2018, 167, pp.114-135. ⟨10.1016/j.jmva.2018.04.009⟩
International audience; An important topic of the multivariate extreme-value theory is to develop probabilistic models and statistical methods to describe and measure the strength of dependence among extreme observations. The theory is well establish
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::ea560f2723d2059d1f58582044c65cb7
https://doi.org/10.1016/j.jmva.2018.04.009
https://doi.org/10.1016/j.jmva.2018.04.009
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Semadeni, Claudio Andri
The spectral distribution plays a key role in the statistical modelling of multivariate extremes, as it defines the dependence structure of multivariate extreme-value distributions and characterizes the limiting distribution of the relative sizes of
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::4a955879dbe3a98eb6e30e89d8db7247
