Modelagem paramétrica e não paramétrica no mercado acionário brasileiro : uma investigação do desempenho de modelos ARIMA&GARCH e do algoritmo NN em estratégias de negociação

Autor: Perlin, Marcelo Scherer

Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGSUniversidade Federal do Rio Grande do SulUFRGS.

Para um administrador de carteira, a possibilidade de prever o comportamento dos ativos é algo desejável. A previsibilidade do mercado financeiro é objeto de pesquisa há inúmeras décadas. Tal hipótese de previsibilidade ou falta dela pode ser

Externí odkaz: http://hdl.handle.net/10183/8904

Um Tutorial sobre Modelos Garch no R

Autor: Perlin, Marcelo Scherer, Mastella, Mauro, Vancin, Daniel Francisco, Ramos, Henrique Pinto

Publikováno v: Revista de Administração Contemporânea, Volume: 25, Issue: 1, Article number: e200088, Published: 21 OCT 2020
Journal of Contemporary Administration; Vol. 25 No. 1 (2021): Jan/Fev-2021 (Special Issue); e200088
Revista de Administração Contemporânea; v. 25 n. 1 (2021): Jan/Fev-2021 (Special Issue); e200088
RAC. Revista de Administração Contemporânea
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD)
instacron:ANPAD
Repositório Institucional da UFRGS
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
instacron:UFRGS

Context: modeling volatility is an advanced technique in financial econometrics, with several applications for academic research. Objective: in this tutorial paper, we will address the topic of volatility modeling in R. We will discuss the underlying

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::13a0d49388c543dd3dc3f958c3b75381
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552021000100503&lng=en&tlng=en

Comunalidades na Liquidez - Evidências e Comportamento Intradiário para o Mercado Brasileiro.

Autor: Victor, Fernanda Gomes¹ fernanda.victor@ufrgs.br, Perlin, Marcelo Scherer² marcelo.perlin@ufrgs.br, Mastella, Mauro² mauro.mastella@ufrgs.br

Publikováno v: Brazilian Review of Finance / Revista Brasileira de Finanças. Sep2013, Vol. 11 Issue 3, p375-398. 24p.

A microestrutura do tesouro direto : sazonalidade do fluxo de ordens e o processo de formação de spreads

Autor: Perlin, Marcelo Scherer

Publikováno v: Repositório Institucional da UFRGS
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
instacron:UFRGS

O objetivo deste artigo é analisar a microestrutura do Tesouro Direto em dois pontos: a dinâmica do fluxo de ordens e o processo de formação dos spreads. A análise dos dados mostra uma forte sazonalidade no fluxo de ordens deste mercado. Esta pr

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::c288234e7058aebb16cb168aca321895

Os pesquisadores, as publicações e os periódicos da área de Finanças no Brasil : uma análise com base em currículos da plataforma Lattes

Autor: Perlin, Marcelo Scherer, Santos, André Alves Portela

Publikováno v: Repositório Institucional da UFRGS
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
instacron:UFRGS

Este artigo analisa a produc¸ ˜ao cient´ıfica da ´area de Financ¸as no Brasil. Utilizando um software propriet´ario para obter informac¸ ˜oes diretamente da plataforma de curr´ıculos Lattes foi poss´ıvel verificar o perfil e as tendˆenc

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::c1570dfcc2ea592a1ec10f1a04ba7478