Zobrazeno 1 - 10
of 63
pro vyhledávání: '"PEREIRA, C. A. B."'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Pereira, C. A. B., Stern, J. M.
Publikováno v:
São Paulo Journal of Mathematical Sciences; May 2022, Vol. 16 Issue: 1 p566-584, 19p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Revista Eletrônica de Materiais e Processos; 2018, Vol. 13 Issue 1, p23-36, 14p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Repositório Institucional da EMBRAPA (Repository Open Access to Scientific Information from EMBRAPA-Alice)
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
instacron:EMBRAPA
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
instacron:EMBRAPA
Edição do 19º Congresso Brasileiro de Apicultura e 5º Congresso Brasileiro de Meliponicultura, 2012, Gramado.
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::c10573d3085ad29c70d273449f6b5bca
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/970776
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/970776
Publikováno v:
ResearcherID
In order to estimate causal relations, the time series econometrics has to be aware of spurious correlation, a problem first mentioned by Yule [21]. To solve the problem, one can work with differenced series or use multivariate models like VAR or VEC
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::cb3eebbd1571e9e4746afe548069404e
https://doi.org/10.1063/1.3038994
https://doi.org/10.1063/1.3038994