Zobrazeno 1 - 10
of 799
pro vyhledávání: '"P. Lamberton"'
Publikováno v:
JDS Communications, Vol 5, Iss 4, Pp 283-286 (2024)
Precise in vivo measurement of reticulo-rumen content (volume and mass) is required for the study of digestive processes. Rumen-cannulated animals have been classically used for this purpose, and less invasive alternatives are currently investigated
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7211eb5c9e784668b339c8773470efc2
Autor:
De Angelis, Tiziano, Lamberton, Damien
We obtain the first probabilistic proof of continuous differentiability of time-dependent optimal boundaries in optimal stopping problems. The underlying stochastic dynamics is a one-dimensional, time-inhomogeneous diffusion. The gain function is als
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2405.16636
Publikováno v:
Animal, Vol 15, Iss 9, Pp 100338- (2021)
This study assessed residual pain responses of dairy cows undergoing fistulation surgery under multimodal analgesia using a multiparametric method combining behavioural and physiological indicators. A longitudinal study was conducted on five dairy co
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/938a882152824ca193664d749a486424
Autor:
Alam, Md Shahinur, Lamberton, Jason, Wang, Jianye, Leannah, Carly, Miller, Sarah, Palagano, Joseph, de Bastion, Myles, Smith, Heather L., Malzkuhn, Melissa, Quandt, Lorna C.
We developed an American Sign Language (ASL) learning platform in a Virtual Reality (VR) environment to facilitate immersive interaction and real-time feedback for ASL learners. We describe the first game to use an interactive teaching style in which
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2401.00289
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Lamberton, Damien, Terenzi, Giulia
We study some properties of the American option price in the stochastic volatility Heston model. We first prove that, if the payoff function is convex and satisfies some regularity assumptions, then the option value function is increasing with respec
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1904.01653
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Lamberton, Damien
We consider the binomial approximation of the American put price in the Black-Scholes model (with continuous dividend yield). Our main result is that the error of approximation is $O((ln n) $\alpha$ /n)$ where n is the number of time periods and the
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1802.05614
Autor:
Lamberton, Damien, Terenzi, Giulia
We give an analytical characterization of the price function of an American option in Heston-type models. Our approach is based on variational inequalities and extends recent results of Daskalopoulos and Feehan (2011). We study the existence and uniq
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1711.11311