Zobrazeno 1 - 10
of 40 739
pro vyhledávání: '"P. A. Sharpe"'
We study the relationship between model complexity and out-of-sample performance in the context of mean-variance portfolio optimization. Representing model complexity by the number of assets, we find that the performance of low-dimensional models ini
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2411.18830
The Sharpe ratio is an important and widely-used risk-adjusted return in financial engineering. In modern portfolio management, one may require an m-sparse (no more than m active assets) portfolio to save managerial and financial costs. However, few
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2410.21100
Portfolio optimization aims at constructing a realistic portfolio with significant out-of-sample performance, which is typically measured by the out-of-sample Sharpe ratio. However, due to in-sample optimism, it is inappropriate to use the in-sample
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2406.03954
Publikováno v:
JTAM (Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika), Vol 8, Iss 3, Pp 691-705 (2024)
The optimum portfolio is the preferred choice among investors for determining the most favorable combination of projected return and risk. This study seeks to ascertain the ideal portfolio performance of companies in the IDX30 index on the Indonesia
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/48728f127e11473a8996dbe8fff04402
Sharpe Ratio (SR) is a critical parameter in characterizing financial time series as it jointly considers the reward and the volatility of any stock/portfolio through its variance. Deriving online algorithms for optimizing the SR is particularly chal
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2406.06552
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Mirko Mattesi, Luca Asproni, Christian Mattia, Simone Tufano, Giacomo Ranieri, Davide Caputo, Davide Corbelletto
Publikováno v:
Quantum Reports, Vol 6, Iss 2, Pp 244-262 (2024)
The optimization of investment portfolios represents a pivotal task within the field of financial economics. Its objective is to identify asset combinations that meet specified criteria for return and risk. Traditionally, the maximization of the Shar
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/dc28298c864d48c9a28670d84293fb6e
Publikováno v:
JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan), Vol 9, Iss 2, Pp 295-311 (2024)
Before purchasing shares on the stock exchange, potential investors and investors need to measure the performance of the stock portfolio of companies listed on the stock exchange to identify the level of return to be received and whether the level of
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/070f3c66dd6e44a8aa880ecfdc241d0c
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.