Zobrazeno 1 - 10
of 23
pro vyhledávání: '"P-T decomposition"'
Publikováno v:
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, Vol XXVI, Iss 1, Pp 324-337 (2024)
Rural households live on income much lower than the national average and experience income inequality much higher than the general population. This excess inequality is primarily due to the internal heterogeneity caused by the different nature of hou
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/024a7218976e457889438804ebfc6f6d
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
In this article, we propose a cointegration-based Permanent-Transitory decomposition for non-stationary Dynamic Factor Models. Our methodology exploits the cointegration relations among the observable variables and assumes they are driven by a common
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::89a4cd6dbd0da898b70e239376fd5e73
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Corona, Francisco, Orraca, Pedro
Publikováno v:
e-Archivo. Repositorio Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid
instname
instname
The present study aims to determine the common trends and the permanent and transitory components of remittances received by Mexican households. This is done by estimating a small Dynamic Factor Model (DFM), using the approach first proposed by Gonza
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::1314eef4112a1eede19af29f8822c234
http://hdl.handle.net/10016/22674
http://hdl.handle.net/10016/22674
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Conference
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
The aim of this paper is to study the concept of separability in multiple nonstationary time series displaying both common stochastic trends and common stochastic cycles. When modeling the dynamics of multiple time series for a panel of several entit
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::75c69e87164e82750b218f66b6ad7f06
https://hdl.handle.net/10419/76058
https://hdl.handle.net/10419/76058
Publikováno v:
Econometric Reviews, 21(3), 273-307. Routledge/Taylor & Francis Group
The aim of this paper is to study the concept of separability in multiple nonstationary time series displaying both common stochastic trends and common stochastic cycles. When modeling the dynamics of multiple time series for a panel of several entit
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::79bf07b13690505f38af09179c964108
https://doi.org/10.2139/ssrn.301265
https://doi.org/10.2139/ssrn.301265
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.