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Autor:
Oscar De la Torre Torres
Publikováno v:
Economía Teoría y Práctica, Iss 39, Pp 119-144 (2013)
En el presente artículo se prueba la utilidad de un proceso de administración activa de portafolios con matrices de covarianzas garch ortogonal ( ogarch ) en la reserva técnica de fondos de pensiones de beneficio definido, como es el caso de la Di
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https://doaj.org/article/057ea30ed3454539b894981e84903499
Autor:
Francisco Venegas-Martínez, Benjamín Vallejo-Jiménez, José Álvarez-García, Oscar De la Torre Torres
Publikováno v:
Mathematics; Volume 10; Issue 16; Pages: 2926
This paper aims to simulate portfolio decisions under uncertainty when the diffusion parameters of the risky asset and short rate paid for a bond are both modulated by a time-inhomogeneous Markov chain, with transition probabilities dependent on stat
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::0079f99886e6dc816a77c2e31a10e242
https://doi.org/10.3390/math10162926
https://doi.org/10.3390/math10162926
Publikováno v:
RPER. :55-70
Neste artigo, testamos, com um modelo Gaussiano Markov de comutação de dois regimes, o desempenho semanal do índice MSCI EMU avaliado em euro e os índices MSCI EMU que excluem cada país membro. Fizemos isso para testar a integração de longo pr
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::f96bd6d19ccd064b07dd7fca1a19d64f
https://doi.org/10.59072/rper.vi52.464
https://doi.org/10.59072/rper.vi52.464