Zobrazeno 1 - 10
of 96
pro vyhledávání: '"Ornstein-Uhlenbeck type process"'
Publikováno v:
Lecture Notes-Monograph Series, 2004 Jan 01. 45, 98-125.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/4356302
Autor:
Li, Zeng-Hu
Publikováno v:
Journal of Applied Probability, 2000 Sep 01. 37(3), 627-634.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3215600
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Indranil SenGupta
Publikováno v:
Electronic Journal of Differential Equations, Vol 2014, Iss 234,, Pp 1-9 (2014)
We derived an expression for the floating strike put arithmetic asian options in financial market when the asset is driven by the generalized Barndorff-Nielsen and Shephard model with stochastic volatility. A solution procedure for the resulting p
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/4b18fcf9867b4bd7a6159991f683119a
Autor:
Heyde, C. C., Leonenko, N. N.
Publikováno v:
Advances in Applied Probability, 2005 Jun 01. 37(2), 342-365.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/30037331
Publikováno v:
Advances in Applied Probability, 2005 Jun 01. 37(2), 523-538.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/30037339
Publikováno v:
Journal of Applied Probability, 2005 Jun 01. 42(2), 550-565.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/30040809
Autor:
Lambert, Amaury
Publikováno v:
The Annals of Applied Probability, 2005 May 01. 15(2), 1506-1535.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/30038363
Autor:
M. N. Mishra, B. L. S. Prakasa Rao
Publikováno v:
Bulletin of informatics and cybernetics. 49:67-80
We investigate the probabilities of large deviations of the maximum likelihood estimator and Bayes estimator of the drift parameter for a mixed fractional Ornstein-Uhlenbeck type process.
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::d33ef12b07aa921307d89334eba23217
http://hdl.handle.net/2324/2232327
http://hdl.handle.net/2324/2232327