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pro vyhledávání: '"Options asiatiques"'
Autor:
Bégin, Jean-François
Les titres financiers sont souvent modélisés par des équations différentielles stochastiques (ÉDS). Ces équations peuvent décrire le comportement de l'actif, et aussi parfois certains paramètres du modèle. Par exemple, le modèle de Heston (
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/1866/8752
Autor:
EL-KHATIB, Youssef
La constatation que les prix des actifs boursiers sautent brusquement a conduit à étudier des modèles de marchés avec sauts. Cette thèse va dans cette direction. On y considère des marchés dirigés par des martingales normales qui ont la propr
Externí odkaz:
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00003912
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/04/59/37/PDF/tel-00003912.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/04/59/37/PDF/tel-00003912.pdf