Zobrazeno 1 - 10
of 133
pro vyhledávání: '"Option hedging"'
Publikováno v:
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences, Vol 8, Iss 1, Pp 339-346 (2023)
It is more difficult to give Laplace transform directly in a defined form or derive it by Fourier transform in mathematics teaching. The article gives a solution for solving high exponential series sum by using Laplace transform. With the help of Lap
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/830e52b8533249c89005b8bbfdd56e48
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Reilly Pickard, Yuri Lawryshyn
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 24, p 4943 (2023)
This paper reviews 17 studies addressing dynamic option hedging in frictional markets through Deep Reinforcement Learning (DRL). Specifically, this work analyzes the DRL models, state and action spaces, reward formulations, data generation processes
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e9fc9271509d4734b1aa066c2a487593
Autor:
Hughen, J. Christopher, Lung, Peter P.
Publikováno v:
Managerial Finance, 2018, Vol. 46, Issue 5, pp. 692-702.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/MF-05-2018-0198
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Pan, Hong Yu Xin, Song, Jun
Publikováno v:
China Finance Review International, 2017, Vol. 7, Issue 2, pp. 203-227.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/CFRI-05-2016-0041
Autor:
Robert J. Elliott, Tak Kuen Siu
Publikováno v:
Journal of Futures Markets.
Refereed/Peer-reviewed The hedging of European contingent claims in a continuous-time hidden Markov-regime-switching diffusion model is discussed using stochastic flows of diffeomorphisms and Monte-Carlo simulations. Specifically, the price dynamics
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::368a770d322c340fd08f5aaa4194e52e
https://doi.org/10.1002/fut.22422
https://doi.org/10.1002/fut.22422
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Mykland, Per Aslak, Zhang, Lan
Publikováno v:
The Annals of Statistics, 2006 Aug 01. 34(4), 1931-1963.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/25463489