Zobrazeno 1 - 10
of 156
pro vyhledávání: '"Optimal investment strategy"'
Autor:
Jian Pan, Xiangying Zhou
Publikováno v:
Systems Science & Control Engineering, Vol 12, Iss 1 (2024)
This paper studies a continuous-time asset-liability management problem with a defaultable bond under stochastic interest rates and stochastic default intensity. Specifically, an asset-liability manager is allowed to invest in a cash, a treasury bond
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ab29b93d028c49bdb500617188cd065c
Autor:
Juan Li, Dengfeng Xia
Publikováno v:
Systems Science & Control Engineering, Vol 7, Iss 3, Pp 82-93 (2019)
We mainly tackle the optimal portfolio problem when investors have partial information in the financial market, and the inflation risk is taken into account, the risky asset price is suddenly changed by impacts of major events which result in the ass
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3e28840ed0714d738bb8dd6ec624c66a
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Mathematics, Vol 9, Iss 9, p 1058 (2021)
The Covid-19 pandemic has generated major changes in society, most of them having a negative impact on the quality of life and income obtained by the population and businesses. The negative consequences have been highlighted in the decrease of the GP
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6d11c1ddf4b9498aa98daaa8243313a7
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Aarhus University
Christensen, B J, Parra-Alvarez, J C & Serrano, R 2021, ' Optimal control of investment, premium and deductible for a non-life insurance company ', Insurance: Mathematics and Economics, vol. 101, no. Part B, pp. 384-405 . https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2021.07.005
Christensen, B J, Parra-Alvarez, J C & Serrano, R 2021, ' Optimal control of investment, premium and deductible for a non-life insurance company ', Insurance: Mathematics and Economics, vol. 101, no. Part B, pp. 384-405 . https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2021.07.005
A risk-averse insurance company controls its reserve, modeled as a perturbed Cramer-Lundberg process, by choice of both the premium p and the deductible K offered to potential customers. The surplus is allocated to financial investment in a riskless
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::abaadd5e3fc6fb46892a3a05fa708b82
https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2021.07.005
https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2021.07.005