Zobrazeno 1 - 3
of 3
pro vyhledávání: '"Optimal extreme sample fraction"'
Autor:
Neumann, Christian
As response to the financial crisis in 2007/08 and the European sovereign debt crisis, the ECB started to conduct expansionary monetary policy on an unprecedented scale. In this paper I investigate the development of tail risks in the euro interest r
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1437::870f2bbf3b4c27df19bdcdfc6ed8854b
https://hdl.handle.net/10362/26209
https://hdl.handle.net/10362/26209
Publikováno v:
Journal of Multivariate Analysis, 76(2), 226-248. Academic Press
Tail index estimation depends for its accuracy on a precise choice of the sample fraction, i.e., the number of extreme order statistics on which the estimation is based. A complete solution to the sample fraction selection is given by means of a two-
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::4e42c72a34d3c27a4b1d8c160af7527b
https://repub.eur.nl/pub/1652/feweco20000525093300.pdf
https://repub.eur.nl/pub/1652/feweco20000525093300.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.