Zobrazeno 1 - 10
of 22
pro vyhledávání: '"Optimal capital allocation"'
Autor:
Sunil S. Poshakwale, Woo-Young Kang
Publikováno v:
53rd Eastern Finance Association Annual Meetings
56th Southern Finance Association Annual Meetings
56th Southern Finance Association Annual Meetings
We introduce a new model for optimal internal capital allocation, which would allow banks to maximize their Return on Risk-Adjusted Capital (RORAC) under regulatory and capital constraints. We extend the single period model of Buch et al. (2011) to a
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::1697e392d103fd6b74da8966ea3d0009
https://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/18571
https://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/18571
Publikováno v:
Methodology and Computing in Applied Probability
Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, 2017, 19, pp.395-427. ⟨10.1007/s11009-016-9489-4⟩
Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, 2017, 19, pp.395-427. ⟨10.1007/s11009-016-9489-4⟩
The minimization of some multivariate risk indicators may be used as an allocation method, as proposed in Cenac et al. (Stat Risk Model 29(1):47–71, 2012). The aim of capital allocation is to choose a point in a simplex, according to a given criter
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::e5ab475f29d7dde0196d79a84860bd85
https://doi.org/10.1007/s11009-016-9489-4
https://doi.org/10.1007/s11009-016-9489-4
The European insurance sector will soon be faced with the application of Solvency 2 regulation norms. It will create a real change in risk management practices. The ORSA approach of the second pillar makes the capital allocation an important exercise
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::454167787392ad0d8299dd2b9c20c999
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01163180
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01163180
Autor:
Xie Jie-hua, Zou Wei
Publikováno v:
Volume: 46, Issue: 3 449-468
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics
In this paper, we investigate optimal capital allocation problems for a portfolio consisting of di fferent lines of risks linked by a Farlie-Gumbel- Morgenstern copula, modelling the dependence between them. Based on the Tail Mean-Variance principle,
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::ccc1d76f78014a579a5e39be359c9f14
https://dergipark.org.tr/tr/pub/hujms/issue/38758/451014
https://dergipark.org.tr/tr/pub/hujms/issue/38758/451014
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
European Actuarial Journal
European Actuarial Journal, Springer, 2016, 6 (1), pp.177-196
European Actuarial Journal, Springer, 2016, 6 (1), pp.177-196
International audience; The issue of capital allocation in a multivariate context arises from the presence of dependence between the various risky activities which may generate a diversification effect. Several allocation methods in the literature ar
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::d708ac491934efbc3b6022ddc8c6f3df
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01082559
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01082559
The issue of capital allocation in a multivariate context arises from the presence of dependence between the various risky activities which may generate a diversification effect. Several allocation methods in the literature are based on a choice of a
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::e90eefb1a77807037b7792a13bc30c84
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01082559/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01082559/document
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.