Zobrazeno 1 - 10
of 43
pro vyhledávání: '"Optimal Investment Model"'
Autor:
Fleming, W. H., Sheu, S. J.
Publikováno v:
The Annals of Applied Probability, 2002 May 01. 12(2), 730-767.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2699902
Publikováno v:
Mathematics in Modern Technical University; Том 2019, № 2; 25–37
Asymptotic behavior of random process take one of the main part in many sections of insurance and financial mathematics. In this paper we study properties some processes which have applications in optimal investment problems. We study the limit behav
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=scientific_p::04a3b1da1b13ba899a47d5c7dacbb351
http://mmtu.matan.kpi.ua/article/view/mmtu-2019.2-025
http://mmtu.matan.kpi.ua/article/view/mmtu-2019.2-025
Publikováno v:
Statistics & Risk Modeling. 24:109-125
SUMMARY We give an explicit PDE characterization for the solution of a robust utility maximization problem in an incomplete market model, whose volatility, interest rate process, and long-term trend are driven by an external stochastic factor process
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::a3661b364e11873c8eec5d4b5865a254
https://doi.org/10.1524/stnd.2006.24.1.109
https://doi.org/10.1524/stnd.2006.24.1.109
Publikováno v:
IndraStra Global.
We address a portfolio optimization problem in a semi-Markov modulated market. We study both the terminal expected utility optimization on finite time horizon and the risk-sensitive portfolio optimization on finite and infinite time horizon. We obtai
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::9caca212c1971bbaa706d9aa210d6320
http://eprints.iisc.ac.in/21849/1/fulltext.pdf
http://eprints.iisc.ac.in/21849/1/fulltext.pdf
Autor:
K. S. Kumar, M. Goel
Publikováno v:
IndraStra Global.
We discuss a class of risk-sensitive portfolio optimization problems. We consider the portfolio optimization model investigated by Nagai (SIAM J. Control Optim. 41:1779–1800, 2003). The model by its nature can include fixed income securities as wel
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::055a82aea79f317c30a5506158044ccc
http://dspace.library.iitb.ac.in/xmlui/handle/10054/12355
http://dspace.library.iitb.ac.in/xmlui/handle/10054/12355
We propose a stochastic control approach to the dynamic maximization of robust utility functionals that are defined in terms of logarithmic utility and a dynamically consistent convex risk measure. The underlying market is modeled by a diffusion proc
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::630eefabdcb499e11de90d2221820d92
http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de/papers/pdf/SFB649DP2006-061.pdf
http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de/papers/pdf/SFB649DP2006-061.pdf
Autor:
Wendell H. Fleming, Shuenn-Jyi Sheu
Publikováno v:
Ann. Appl. Probab. 12, no. 2 (2002), 730-767
We consider an optimal investment problem proposed by Bielecki and Pliska. The goal of the investment problem is to optimize the long-term growth of expected utility of wealth. We consider HARA utility functions with exponent $-\infty< \gamma< 1$. Th
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::a4d2f0c32f83e0ca8a829bb299469643
http://projecteuclid.org/euclid.aoap/1026915623
http://projecteuclid.org/euclid.aoap/1026915623
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.