Zobrazeno 1 - 5
of 5
pro vyhledávání: '"Nonnegative Factors"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
IndraStra Global.
We address a portfolio optimization problem in a semi-Markov modulated market. We study both the terminal expected utility optimization on finite time horizon and the risk-sensitive portfolio optimization on finite and infinite time horizon. We obtai
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::9caca212c1971bbaa706d9aa210d6320
http://eprints.iisc.ac.in/21849/1/fulltext.pdf
http://eprints.iisc.ac.in/21849/1/fulltext.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.