Zobrazeno 1 - 10
of 189
pro vyhledávání: '"Nonlinear stochastic differential equations"'
Autor:
Jehad K. Mohammed, Ayad R. Khudair
Publikováno v:
Results in Control and Optimization, Vol 12, Iss , Pp 100291- (2023)
The article focuses on introducing novel fourth-degree hat functions (FDHFs) for constructing new operations matrices used to find numerical solutions for nonlinear stochastic differential equations (NSDEs). The technique’s effort is summarized by
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7b119a29e75e49cfac8a0f78d3959c07
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Mathematics and Modeling in Finance, Vol 1, Iss 1, Pp 119-141 (2021)
In this paper, we analyze the strong convergence and stability of the Compensated Splite-step $theta$ (CSS$theta$) and Forward-Backward Euler-Maruyama (FBEM) methods for Numerical solutions of Stochastic Differential Equations with jumps (SDEwJs),whe
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/8bf61a27b21b4b3daf435a6beee3988b
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
The Annals of Probability, 2002 Oct 01. 30(4), 1763-1796.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/1558834
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Grorud, Axel, Talay, Denis
Publikováno v:
SIAM Journal on Applied Mathematics, 1996 Apr 01. 56(2), 627-650.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2102460
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
International Journal of Control. 95:2499-2509
This paper aims to design the feedback control based on past states to stabilise a class of nonlinear stochastic differential equations driven by G-Brownian motion. By building up the connection be...
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::fb2fa59288c2205057c3329b2e7cceeb
https://doi.org/10.1080/00207179.2021.1916077
https://doi.org/10.1080/00207179.2021.1916077
Publikováno v:
International Journal of Systems Science. 52:2338-2357
The stability of nonlinear stochastic differential equations driven by time-changed Levy process with impulsive effects is discussed in this paper. Some sufficient conditions are provided to guaran...
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::3d98606e82bcb6581e4c95b4087edcf5
https://doi.org/10.1080/00207721.2021.1885763
https://doi.org/10.1080/00207721.2021.1885763