Zobrazeno 1 - 8
of 8
pro vyhledávání: '"Nisen, Jeffrey"'
In this paper, we propose a new threshold-kernel jump-detection method for jump-diffusion processes, which iteratively applies thresholding and kernel methods in an approximately optimal way to achieve improved finite-sample performance. We use the e
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1811.07499
Using a suitable change of probability measure, we obtain a novel Poisson series representation for the arbitrage- free price process of vulnerable contingent claims in a regime-switching market driven by an underlying continuous- time Markov process
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1110.0403
Publikováno v:
In Stochastic Processes and their Applications July 2013 123(7):2648-2677
Autor:
Nisen, Jeffrey A., Schwertman, Neil C.
Publikováno v:
In Computational Statistics and Data Analysis 2008 52(11):4903-4908
Publikováno v:
Statistical Inference for Stochastic Processes; Oct2020, Vol. 23 Issue 3, p517-552, 36p
Publikováno v:
Statistical Inference for Stochastic Processes; Oct2019, Vol. 22 Issue 3, p431-474, 44p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Yadong Li1 yadong.li@barclays.com, Naldi, Marco1 marco.naldi@barclays.com, Nisen, Jeffrey1 jeffrey.nisen@barclays.com, Yixi Shi2 yixi.shi@magnetar.com
Publikováno v:
Risk. Oct2016, Vol. 29 Issue 10, p69-74. 6p.