Zobrazeno 1 - 6
of 6
pro vyhledávání: '"Nika, Zsolt"'
Autor:
Nika, Zsolt, Rásonyi, Miklós
In online portfolio optimization the investor makes decisions based on new, continuously incoming information on financial assets (typically their prices). In our study we consider a learning algorithm, namely the Kiefer--Wolfowitz version of the Sto
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1907.02457
Autor:
Nika, Zsolt, Szabados, Tamás
Publikováno v:
Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica 53 (1), 93--129 (2016)
A basic model in financial mathematics was introduced by Black, Scholes and Merton in 1973 (BSM model). A classical discrete approximation in distribution is the binomial model given by Cox, Ross and Rubinstein in 1979 (CRR model). The BSM and the CR
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1411.0501
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Cherednik, Ivan1 (AUTHOR) chered@email.unc.edu
Publikováno v:
International Journal of Financial Studies. Dec2021, Vol. 9 Issue 4, p58-58. 1p.
