Zobrazeno 1 - 5
of 5
pro vyhledávání: '"Nield, Stuart"'
Autor:
Matsakos, Titos, Nield, Stuart
Publikováno v:
Quantum 8, 1306 (2024)
Monte Carlo (MC) simulations are widely used in financial risk management, from estimating value-at-risk (VaR) to pricing over-the-counter derivatives. However, they come at a significant computational cost due to the number of scenarios required for
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2303.09682
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Control Engineering Practice 2000 8(8):911-920
Publikováno v:
Advances in Polymer Technology; Dec2000, Vol. 19 Issue 4, p237-248, 12p