Zobrazeno 1 - 9
of 9
pro vyhledávání: '"Neyman–Pearson testing"'
Autor:
Aris Spanos
Publikováno v:
Stats, Vol 6, Iss 4, Pp 1323-1338 (2023)
Although large data sets are generally viewed as advantageous for their ability to provide more precise and reliable evidence, it is often overlooked that these benefits are contingent upon certain conditions being met. The primary condition is the a
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/343681a771c849b5a44828f8bccd4ed9
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Robert F. Engle, Aaron Smith
Publikováno v:
Engle, Robert F; & Smith, Aaron. (1998). Stochastic Permanent Breaks. Department of Economics, UCSD. UC San Diego: Department of Economics, UCSD. Retrieved from: http://www.escholarship.org/uc/item/99v0s0zx
This paper aims to bridge the gap between processes where shocks are permanent and those with transitory shocks by formulating a process in which the long run impact of each innovation is time varying and stochastic. Frequent transitory shocks are su
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Alfredo A. Romero
The use of R-squared in Model Selection is a common practice in econometrics. The rationale is that the statistic produces a consistent estimator of the true coefficient of determination for the underlying data while taking into consideration the num
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::6d21fbf891e0562528e266b1b2cc528a
http://economics.wm.edu/wp/cwm_wp62.pdf
http://economics.wm.edu/wp/cwm_wp62.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Conference
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.