A estrutura a termo de taxas de juros no Brasil: modelos, estimação e testes

Autor: Sergio L. Franklin Jr., Thiago B. Duarte, César R. Neves, Eduardo F. L. Melo

Publikováno v: Economia Aplicada, Vol 16, Iss 2, Pp 255-290 (2012)

Neste artigo, propomos uma metodologia para a construção da estrutura a termo da taxa de juros livre de risco no Brasil, usando o modelo de Svensson para interpolação e extrapolação das curvas de juros e algoritmos genéticos, em complemento ao

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Forecasting the term structure of interest rates : Macro-economic and co-integration analysis for Colombia data

Autor: Acuña Trujillo, Pierre Ricardo

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Repositorio EdocUR-U. Rosario
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instacron:Universidad del Rosario

Esta tesis pretende pronosticar la estructura de términos de la tasa de interés para Colombia, tomando el procedimiento de dos pasos implementado por (Diebold & Li (2006)); sin embargo, propone alternativas para el enfoque del factor dinámico en l

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http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/19127

Metodología para estimación de series de tiempo en bonos : observación de volatilidad en bonos de deuda pública colombianos (TES)

Autor: Montoya López, Andrés, Ocampo Marín, Daniel Alberto

Publikováno v: Repositorio EAFIT
Universidad EAFIT
instacron:Universidad EAFIT

La aplicación de metodologías de series de tiempo para el precio de un bono resulta un proceso complejo debido a sus características financieras y matemáticas. En específico, el pago de cupones y el efecto de la duración modificada hacen que lo

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Fixed income strategies based on the prediction of parameters in the NS model for the Spanish public debt market

Autor: Julián Andrada-Félix, Adrian Fernandez-Perez, Fernando Fernández-Rodríguez

Using different econometric models, Diebold and Li (J Econom 130:337-364, 2006) addressed the practical problem of forecasting the yield curve by predicting the factors level, slope and curvature in the Nelson-Siegel framework. This paper has two mai

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