Zobrazeno 1 - 2
of 2
pro vyhledávání: '"Nakahara, Shonosuke"'
We study the weak convergence rate in the discretization of rough volatility models. After showing a lower bound $2H$ under a general model, where $H$ is the Hurst index of the volatility process, we give a sharper bound $H + 1/2$ under a linear mode
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2203.02943
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.