Zobrazeno 1 - 10
of 22
pro vyhledávání: '"Naito, Riu"'
Forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs) have been generalized by introducing jumps for better capturing random phenomena, while the resulting FBSDEs are far more intricate than the standard one from every perspective. In this work
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2410.09666
Autor:
Naito, Riu, Yamada, Toshihiro
The paper introduces a very simple and fast computation method for high-dimensional integrals to solve high-dimensional Kolmogorov partial differential equations (PDEs). The new machine learning-based method is obtained by solving a stochastic weight
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2012.12346
Autor:
Kannari, Masaya1 (AUTHOR) masaya.kannari@gmail.com, Naito, Riu2 (AUTHOR) riu.naito@gmail.com, Yamada, Toshihiro3 (AUTHOR) toshihiro.yamada@r.hit-u.ac.jp
Publikováno v:
Entropy. Feb2024, Vol. 26 Issue 2, p119. 20p.
Autor:
Naito, Riu, Yamada, Toshihiro
Publikováno v:
Computational Economics; Sep2024, Vol. 64 Issue 3, p1443-1461, 19p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Naito, Riu, Yamada, Toshihiro
Publikováno v:
Digital Finance; 20230101, Issue: Preprints p1-33, 33p
Autor:
Naito, Riu, Yamada, Toshihiro
Publikováno v:
BIT: Numerical Mathematics; Jun2022, Vol. 62 Issue 2, p521-559, 39p
Autor:
Naito, Riu, Yamada, Toshihiro
Publikováno v:
International Journal of Financial Engineering; Jun2020, Vol. 7 Issue 2, pN.PAG-N.PAG, 12p