Zobrazeno 1 - 10 of 15 pro vyhledávání: '"NUGROHO, DIDIT BUDI"'
1
Campus Entrepreneurship Service with Batik and Mathematical Ornaments
Autor: Parhusip, Hanna Arini, Purnomo, Hindriyanto Dwi, Nugroho, Didit Budi, Kawuryan, Istiarsih Saputri Sri
Publikováno v: KAIBON ABHINAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT; Vol. 5 No. 2 (2023); 154-160
The popularization of mathematics and the downstream of research in entrepreneurship is still very rare in universities. Therefore, the purpose of community service is to create campus entrepreneurial activities that popularize mathematics as researc
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=portaljurnal::812446ca258db055ae671267becb75df
https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/KA/article/view/5589
Zobrazit plný text záznamu
3
Akademický článek
Modern Ethnomathematics Mainstreaming through Enterpreneurship Using Mathematical Ornaments.
Autor: Parhusip, Hanna Arini, Purnomo, Hindriyanto Dwi, Nugroho, Didit Budi, Kawuryan, Istiarsi Saptuti Sri Sri
Publikováno v: International Journal on Emerging Mathematics Education (IJEME); Sep2021, Vol. 5 Issue 2, p91-105, 15p
Zobrazit plný text záznamu
4
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
5
Akademický článek
REALIZED NON-LINEAR STOCHASTIC VOLATILITY MODELS WITH ASYMMETRIC EFFECTS AND GENERALIZED STUDENT'S T-DISTRIBUTIONS.
Autor: Nugroho, Didit Budi1 didit.budinugroho@staff.uksw.edu, Takayuki Morimoto2 morimot@kwansei.ac.jp
Publikováno v: Journal of the Japan Statistical Society. 2014, Vol. 44 Issue 1, p83-118. 36p.
Zobrazit plný text záznamu
6
Akademický článek
Incorporating Realized Quarticity into a Realized Stochastic Volatility Model.
Autor: Nugroho, Didit Budi, Morimoto, Takayuki
Publikováno v: Asia-Pacific Financial Markets; Dec2019, Vol. 26 Issue 4, p495-528, 34p
Zobrazit plný text záznamu
7
Akademický článek
MODELING OF RETURNS VOLATILITY THROUGH EGARCH MODEL USING HIGH-FREQUENCY DATA.
Autor: NUGROHO, DIDIT BUDI, WIJAYA, JOHAN, SETIAWAN, ADI
Publikováno v: Journal of Applied Probability & Statistics; Aug2023, Vol. 18 Issue 2, p1-1, 1p
Zobrazit plný text záznamu
8
Suatu Aplikasi dari Model-Model Bertipe Threshold GARCH(1,1) pada Data Tokyo Stock Price Index
Autor: Puspitasari, Agnes Dhika
Studi ini mempelajari model-model volatilitas untuk return, yaitu TGARCH-X(1,1) dan TGARCH-CJ(1,1) yang merupakan perluasan dari model Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (TGARCH) order (1,1) dengan menambahkan ukuran-
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3314::f032dbf750abf64b74fc7f7f4a90a7e5
Zobrazit plný text záznamu
9
Volatility Modeling Using Qgarch-Cj Model With Normal And Skewed-T Distribution
Autor: Waromi, Putri Elizabeth
Volatilitas merupakan suatu perubahan statistik atau kondisi dimana terjadinya naik atau turun harga sekuritas secara tajam dalam waktu tertentu. Semakin tinggi volatilitas, maka akan semakin cepat mepengaruhi harga pada pasar. Volatilitas digunakan
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3314::531183c42f719f907cd2bceb31afe7fa
Zobrazit plný text záznamu
10
Study On The Epsilon-Skew-T Distribution And The Continuous-Jump Behavior Of Asset Return Volatility Through The Gjr Model
Autor: Alfagustina, Yumita Cristin
Volatilitas merupakan sebuah ukuran statistik dari pergerakan return untuk sekuritas (instrumen keuangan yang hanya dapat diperjual belikan melalui pasar atau perusahaan efek) atau indeks pasar tertentu. Generalized Auto-Regressive Conditional Hetero
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3314::8c7c6f40847b9d03daa8255d26741b5d
Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání

Omezení vyhledávání
Plný text Recenzováno Digitální knihovna AV ČR
Zdroje