Zobrazeno 1 - 10
of 17
pro vyhledávání: '"N. Phewchean"'
Autor:
P. Vatiwutipong, N. Phewchean
Publikováno v:
Advances in Difference Equations, Vol 2019, Iss 1, Pp 1-9 (2019)
Abstract A compound Ornstein–Uhlenbeck process is applied to create a model that can calculate the dividend yield represented in a sample case of Stock Exchange of Thailand index in which earning yield is randomly determined. Parameter estimations
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c2f25aaf02c14e1da9d6fbc6738bfb9b
Autor:
P. Vatiwutipong, N. Phewchean
Publikováno v:
Advances in Difference Equations, Vol 2019, Iss 1, Pp 1-7 (2019)
Abstract In this paper, we solve the Fokker–Planck equation of the multivariate Ornstein–Uhlenbeck process to obtain its probability density function. This approach allows us to ascertain the distribution without solving it analytically. We find
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a5172ffdb8574216b6d599390493c3a9
Autor:
N. Phewchean, Y. Wu
Publikováno v:
Advances in Difference Equations, Vol 2019, Iss 1, Pp 1-15 (2019)
Abstract This paper aims to examine and establish the models for European option pricing which include parameters of stochastic dividend yield and stochastic earning yield. We generalize the Ornstein–Uhlenbeck process and define it as generalized O
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/aa2c12b4ce754014960b79dced7b7200
Autor:
N. Phewchean, P. Vatiwutipong
Publikováno v:
Advances in Difference Equations, Vol 2019, Iss 1, Pp 1-9 (2019)
A compound Ornstein–Uhlenbeck process is applied to create a model that can calculate the dividend yield represented in a sample case of Stock Exchange of Thailand index in which earning yield is randomly determined. Parameter estimations are made
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::402661d8e12988fc4e38b2ea37c7e7a7
http://link.springer.com/article/10.1186/s13662-019-2231-0
http://link.springer.com/article/10.1186/s13662-019-2231-0
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.