Zobrazeno 1 - 10
of 41
pro vyhledávání: '"Multivariate elliptical distribution"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Bergmann, Daniel Reed
Escolheu-se o método GMM a fim de testar os modelos CAPM não-condicionais (Sharpe-Litner e zero-beta) no mercado de capitais brasileiro, pois as séries dos log-retornos diários de ações analisadas não se mostraram normais e IID. Este trabalho
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Brown et al. (2006) derive a Stein-type inequality for the multivariate Student’s t -distribution. We generalize their result to the family of (multivariate) generalized hyperbolic distributions and derive a lower bound for the variance of a functi
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::646dd4df859927ba81061d20f82c458b
https://biblio.vub.ac.be/vubir/some-steintypes-inequalities-for-multivariate-elliptical-distributions-and-applications(e281676f-83c7-4bd6-a965-4a3fd62ae04e).html
https://biblio.vub.ac.be/vubir/some-steintypes-inequalities-for-multivariate-elliptical-distributions-and-applications(e281676f-83c7-4bd6-a965-4a3fd62ae04e).html
When two random variables are bivariate normally distributed Stein's original lemma allows to conveniently express the covariance of the first variable with a function of the second. Landsman and Neslehova (2008) extend this seminal result to the fam
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::5426250ba3d8c3bafd5ace1020b52a3d
https://biblio.vub.ac.be/vubir/a-note-on-steins-lemma-for-multivariate-elliptical-distributions(04b8927b-8044-4f22-b693-959aba6a4c5e).html
https://biblio.vub.ac.be/vubir/a-note-on-steins-lemma-for-multivariate-elliptical-distributions(04b8927b-8044-4f22-b693-959aba6a4c5e).html
Autor:
Yannick Berthoumieu, Lionel Bombrun
Publikováno v:
ICIP
This paper presents a new multivariate elliptical distribution, namely the multivariate generalized Gamma times an Uniform (MGGU) distribution. Because it generalizes the multivariate generalized Gaussian distribution (MGGD), the MGGU distribution is
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::245aaa0341efa1b528f81b67b148dd57
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00744580
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00744580