Zobrazeno 1 - 2
of 2
pro vyhledávání: '"Multidimensional optimal stopping problem"'
Autor:
Neofytos Rodosthenous, Pavel V. Gapeev
Publikováno v:
J. Appl. Probab. 51, no. 3 (2014), 799-817
We study optimal stopping problems related to the pricing of perpetual American options in an extension of the Black-Merton-Scholes model in which the dividend and volatility rates of the underlying risky asset depend on the running values of its max
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::6e237967f7728cbbf886a5c8ed37c44d
http://arxiv.org/abs/1405.4438
http://arxiv.org/abs/1405.4438
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.