Zobrazeno 1 - 10
of 17
pro vyhledávání: '"Mramor, Veno"'
This paper presents a novel formula for the transition density of the Brownian motion on a sphere of any dimension and discusses an algorithm for the simulation of the increments of the spherical Brownian motion based on this formula. The formula for
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2012.12018
Autor:
Mijatović, Aleksandar, Mramor, Veno
We define a L\'evy process on a smooth manifold $M$ with a connection as a projection of a solution of a Marcus stochastic differential equation on a holonomy bundle of $M$, driven by a holonomy-invariant L\'evy process on a Euclidean space. On a Rie
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2012.11633
Publikováno v:
Statistics & Probability Letters Volume 165, October 2020, 108836
We describe an exact simulation algorithm for the increments of Brownian motion on a sphere of arbitrary dimension, based on the skew-product decomposition of the process with respect to the standard geodesic distance. The radial process is closely r
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1811.12107
Publikováno v:
Electron. Commun. Probab., Volume 23 (2018), paper no. 52, 12 pp
We obtain a stochastic differential equation (SDE) satisfied by the first $n$ coordinates of a Brownian motion on the unit sphere in $\mathbb{R}^{n+\ell}$. The SDE has non-Lipschitz coefficients but we are able to provide an analysis of existence and
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1806.00266
Publikováno v:
In Statistics and Probability Letters October 2020 165
Autor:
Mijatovi��, Aleksandar, Mramor, Veno
We define a L��vy process on a smooth manifold $M$ with a connection as a projection of a solution of a Marcus stochastic differential equation on a holonomy bundle of $M$, driven by a holonomy-invariant L��vy process on a Euclidean space. On
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::702a55d04976b0b16db9e4fa24b1f911
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.