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pro vyhledávání: '"Monte Carlo via cadenas de Markov (MCMC)"'
Autor:
Quirós Granados, Andrés
Publikováno v:
San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica
Kérwá
Universidad de Costa Rica
instacron:UCR
Kérwá
Universidad de Costa Rica
instacron:UCR
En este estudio se trabaja con un modelo de volatilidad estocástica con memoria larga descrito por medio de un modelo de espacio estado. Se tienen dos procesos estocásticos, uno de ellos cuenta con información observada y el otro es un proceso lat
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::df1d9f48ffbaf15da46fb12f1cfdd81d
