Zobrazeno 1 - 6
of 6
pro vyhledávání: '"Moen, Per August Jarval"'
Autor:
Moen, Per August Jarval
We study the detection of a change in the spatial covariance matrix of $n$ independent sub-Gaussian random variables of dimension $p$. Our first contribution is to show that $\log\log(8n)$ is the exact minimax testing rate for a change in variance wh
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2405.07757
In Bayesian statistics, the marginal likelihood (ML) is the key ingredient needed for model comparison and model averaging. Unfortunately, estimating MLs accurately is notoriously difficult, especially for models where posterior simulation is not pos
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2309.01536
We propose a new, computationally efficient, sparsity adaptive changepoint estimator for detecting changes in unknown subsets of a high-dimensional data sequence. Assuming the data sequence is Gaussian, we prove that the new method successfully estim
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2306.04702
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Computational Science; Jan2025, Vol. 84, pN.PAG-N.PAG, 1p
