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Akademický článek

Análisis de cambio de régimen en series de tiempo no lienales utilizando modelos TAR

Publikováno v: Lecturas de Economía, Vol 61, Iss 61, Pp 101-119 (2004)

En muchas situaciones, la teoría recomienda un determinado modelo predictivo para una serie de tiempo financiera. Sin embargo, algunos comportamientos de estas series hacen que el modelo no sea apropiado. Una de las razones para ello puede ser la no

Externí odkaz: https://doaj.org/article/5ad769c30b974c02a9c0ace4dae676ea

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Akademický článek

Análisis de cambio de régimen en series de tiempo no lineales utilizando modelos TAR

Autor: Fredy Pérez, Hermilson Velásquez

Publikováno v: Lecturas de Economía, Iss 61, Pp 101-119 (2004)

Externí odkaz: https://doaj.org/article/6251999907be4c05b5ed6ecb79c431f0

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Identificación del modelo TAR cuando el proceso de ruido sigue una distribución generalizada del error y verificación empírica de la estimación de los parámetros

Autor: Castro Toloza, Deysi Yurany

Publikováno v: Repositorio Institucional USTA
Universidad Santo Tomás
instacron:Universidad Santo Tomás

En este trabajo de grado se identifican los órdenes autorregresivos del modelo TAR (threshold autoregressive) asumiendo los demás parámetros estructurales conocidos tomando como referencia paquete TAR de Zhang and Nieto (2017), adecuándolo a mode

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::0f70748fa5561865209589414d5ded39
https://hdl.handle.net/11634/22347

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Desarrollo de la prueba de no linealidad y estimación de los coeficientes autoregresivos en modelos TAR bajo la presencia de datos atípicos aditivos

Autor: Ordoñez-Callamand, Daniel

The effect of additive outliers is studied on an adapted nonlinearity test and a robust estimation method for autoregresive coefficients in TAR (threshold autoregressive) models. Through a Monte Carlo experiment, the power and size of the nonlinearit

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1326::be07e025376b4f6ae426a9ca15a73f2d
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/75500

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Un Enfoque Bayesiano para el Estimación de Modelos TAR Multivariados con Distribución de Error Generalizada

Autor: Abril Salcedo, Davinson Stev

Publikováno v: Repositorio UN
Universidad Nacional de Colombia
instacron:Universidad Nacional de Colombia

En este documento se utiliza un enfoque Bayesiano para la estimación de los parámetros de un modelo TAR multivariado con Distribución de Error Generalizada Multivariada (MGED). Esta distribución nos permite modelar una gran variedad de procesos s

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::3324e017e25932bc52bc208a4c578ee7
http://bdigital.unal.edu.co/71844/

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Prior no informativas y su influencia en la estimación de los parámetros no estructurales de un modelo TAR multivariado

Autor: Trilleras Martínez, Alexander

Publikováno v: Repositorio UN
Universidad Nacional de Colombia
instacron:Universidad Nacional de Colombia

Este trabajo presenta la estimación mediante el enfoque Bayesiano de los parámetros no estructurales de un modelo TAR multivariado y del parámetro de retardo de la variable de umbrales d. Los métodos MCMC son empleados para obtener muestras de la

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::d8950f7537b6d44763715d75ff795fef
http://bdigital.unal.edu.co/63529/

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Estimación del modelo autorregresivo de umbrales cuando el proceso de ruido sigue una distribución de error generalizada

Autor: Castro Toloza, Deysi Yurany

En este trabajo se consideran los modelos TAR cuando el proceso de ruido sigue una distribución de error generalizada. Se identifica la función de verosimilitud de forma recursiva y se desarrolla un procedimiento bayesiano para la estimación de es

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3896::4460660397415c5eec7269b758245898
https://hdl.handle.net/11634/3829

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Uma Aplicação de Modelos TAR para o Mercado de Carne de Frango no Brasil

Autor: Leonardo Bornacki de Mattos, Viviani Silva Lirio, João Eustáquio de Lima, Antônio Carvalho Campos

Publikováno v: Economia. 11(3):537-557

A co-integração tem sido a técnica mais utilizada em estudos que analisam o processo de integração de mercados de produtos e commodities. Neste estudo, discutiu-se o uso da co-integração como teste direto de integração de mercados. Foram apo

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::44eae7c2b78fe9803fa5a5c6b90f4c7a
http://www.anpec.org.br/revista/vol11/vol11n3p537_557.pdf

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TAR modeling with missing data when the white noise process is not Gaussian

Autor: Zhang, Hanwen

Publikováno v: Repositorio UN
Universidad Nacional de Colombia
instacron:Universidad Nacional de Colombia

En esta investigación, proponemos tres familias de modelos TAR: (1) Modelos TAR con ruidos t, (2) Modelos TAR para el logaritmo de series positivas, y (3) Modelos TAR donde el proceso del ruido tiene distribución Gamma estandarizada. Para cada uno

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::5ed13da487e530e216e100763bf6f686
http://bdigital.unal.edu.co/39562/

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Estimation of TAR Models when the Noise Process Follows a t Distribution

Autor: Zhang, Hanwen

Publikováno v: Comunicaciones en Estadística; Vol. 4 Núm. 2 (2011); 109-119
Comunicaciones en Estadística; Vol. 4 No. 2 (2011); 109-119

In this paper, TAR models with t noise is considered. A Bayesian procedure for estimation is developed when the model has been identiﬁed, that is, the structural parameters have been estimated. The method consists in ﬁnding the conditional poster

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3896::a40597fe21d5ea73f45811e952a52d21
https://hdl.handle.net/11634/24836

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