Modelo de Volatilidade Estocástica com Efeitos Calendário: Um estudo empírico para as ações da Vale

Autor: Lucas Lúcio Godeiro

Publikováno v: Revista de Economia Mackenzie, Vol 9, Iss 2, Pp 91-112 (2011)

O presente artigo objetiva estimar a volatilidade das ações preferenciais e ordinárias da Vale levando em conta a influência dos efeitos-calendário. Para tanto, foram pesquisados os preços das ações entre 2 de janeiro de 1995 e 26 de outubro

Externí odkaz: https://doaj.org/article/0372504972934d96ad1840fd897eaa33

Modelos de volatilidade estocástica em séries financeiras: uma aplicação para o IBOVESPA

Autor: Jorge Alberto Achcar, Milton Barossi-Filho, Roberto Molina de Souza

Publikováno v: Economia Aplicada; v. 14 n. 1 (2010); 25-40
Economia Aplicada; Vol. 14 No. 1 (2010); 25-40
Economia Aplicada; Vol. 14 Núm. 1 (2010); 25-40
Economia Aplicada
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Economia Aplicada, Volume: 14, Issue: 1, Pages: 25-40, Published: MAR 2010
Economia Aplicada, Vol 14, Iss 1, Pp 25-40 (2010)
Economia Aplicada, Vol 14, Iss 1 (2010)

Neste artigo apresentamos uma análise Bayesiana para o modelo de volatilidade estocástica (SV) e uma forma generalizada deste, cujo objetivo é estimar a volatilidade de séries temporais financeiras. Considerando alguns casos especiais dos modelos

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::eb7bdc772bfbf8a28520c2301de573d5
https://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/1035