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pro vyhledávání: '"Modelo de precificação de ativos financeiros condicional"'
Autor:
Leandro Santos da Costa, Frances Fischberg Blank, Fernando Luiz Cyrino Oliveira, Cristian Enrique Muñoz Villalobos
Publikováno v:
RAE: Revista de Administração de Empresas, Vol 59, Iss 4 (2019)
Os resultados empíricos na literatura demonstram que a versão condicional do Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM), particularmente no que se refere ao modelo na forma em espaço de estado, no qual o beta é estimado pelo filtro d
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a0037470c8f04c1aae7fd4a6fd348029
Autor:
Fernando Luiz Cyrino Oliveira, Cristian Enrique Muñoz Villalobos, Leandro Santos da Costa, Frances Fischberg Blank
Publikováno v:
RAE: Revista de Administração de Empresas, Vol 59, Iss 4, Pp 225-241 (2019)
Revista de Administração de Empresas, Volume: 59, Issue: 4, Pages: 225-241, Published: 29 AUG 2019
Revista de Administração de Empresas v.59 n.4 2019
Revista de Administração de Empresas
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Revista de Administração de Empresas, Volume: 59, Issue: 4, Pages: 225-241, Published: 29 AUG 2019
Revista de Administração de Empresas v.59 n.4 2019
Revista de Administração de Empresas
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Empirical studies have revealed that the conditional Capital Asset Pricing Model (CAPM) has a higher explanatory power than its unconditional version, particularly for the model in state-space form where the beta is estimated using Kalman filter. Mos
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::fb9775ead77b82745f2a7ae3d78fa0b3
http://www.scielo.br/pdf/rae/v59n4/0034-7590-rae-59-04-0225.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rae/v59n4/0034-7590-rae-59-04-0225.pdf