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Akademický článek
The bankruptcy risk in infrastructure sectors: an analysis from 2006 to 2018 / Risco de falência em setores de infraestrutura: uma análise de 2006 a 2018
Autor: Vanderson A. Delapedra-Silva
Publikováno v: RAM. Revista de Administração Mackenzie, Vol 22, Iss 04 (2021)
Purpose: This research aims to identify the probability of default of infrastructure companies considering the sector specificities of their activities. In addition, the work seeks to identify the application of structural variables of probability o
Externí odkaz: https://doaj.org/article/d1f027388f41442eb11215a2348f5a1b
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Reestructuración de pasivos y su efecto en la probabilidad de default de una compañía
Autor: Palmett Herazo, Jaiber Mauricio
Publikováno v: Repositorio EAFIT
Universidad EAFIT
instacron:Universidad EAFIT
En el presente trabajo se estudió el efecto que tiene la reestructuración de deuda en la distancia al default de una compañía en el corto y largo plazo, partiendo del entendimiento inicial de la probabilidad de default por sector y tamaño de las
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::16ef7321cb2050407a25b61749d31689
http://hdl.handle.net/10784/17549
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Risco de crédito e o retorno acionário: análise empírica da correlação para o mercado brasileiro
Autor: Ramos, Rodrigo de Figueiredo
Publikováno v: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Este trabalho tem como objetivo analisar a evolução do risco de crédito das empresas brasileiras e quantificar a relação existente com o retorno acionário das mesmas. Para isso, foram analisadas as probabilidades de default e distance to defaul
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::e9e75bacd0d5c222787c5c967f8cf670
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Dissertation/ Thesis
Beta alavancado considerando o beta da dívida: a partição de riscos entre acionistas e credores
Autor: Teixeira, Rafael Gomes
Publikováno v: Repositório Institucional da UFJFUniversidade Federal de Juiz de ForaUFJF.
Submitted by Renata Lopes (renatasil82@gmail.com) on 2018-07-13T14:40:54Z No. of bitstreams: 1 rafaelgomesteixeira.pdf: 1635376 bytes, checksum: 0f010ba2c1ce9a5dac0a0799cbe7298e (MD5)
Approved for entry into archive by Adriana Oliveira (adriana.
Externí odkaz: https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/7184
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Dissertation/ Thesis
Análise de risco de crédito: aplicação dos modelos de Merton e Hull no mercado brasileiro
Autor: Jarque Junior, Vito Manuel
Publikováno v: Repositório Institucional do FGVFundação Getulio VargasFGV.
Submitted by Vito Jarque Junior (vitojarque@gmail.com) on 2017-06-29T03:19:47Z No. of bitstreams: 1 Dissertação.pdf: 1824355 bytes, checksum: d2ac9c243606e99b445415fe2275c8fb (MD5)
Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilso
Externí odkaz: http://hdl.handle.net/10438/18510
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Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures
Autor: Rogério de Deus Oliveira, Joe Akira Yoshino, André Cadime de Godói
Publikováno v: Estudos Econômicos (São Paulo) v.38 n.2 2008
Estudos Econômicos (São Paulo)
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Estudos Econômicos, Vol 38, Iss 2 (2008)
Estudos Econômicos, Vol 38, Iss 2, Pp 349-372 (2008)
Estudos Econômicos (São Paulo), Volume: 38, Issue: 2, Pages: 349-372, Published: 2008
A debênture vem se tornando um instrumento de captação cada vez mais importante para empresas não financeiras no mercado brasileiro e uma alternativa às elevadas taxas de juros cobradas pelos bancos comerciais em uma operação de financiamento.
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::146a3efbf618c2ce004e1b2c2185d8ee
https://doi.org/10.1590/s0101-41612008000200006
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Aplicación de modelos de evaluación de riesgo de crédito: evolución del mercado español durante el periodo de crisis = Application of evaluation models of credit risk: evolution of the Spanish market during the crisis
Autor: Alonso Ramos, Óscar
Publikováno v: BULERIA. Repositorio Institucional de la Universidad de León
instname
En este trabajo se realiza un análisis del riesgo de crédito de las empresas cotizadas que componen la bolsa de Madrid a través de dos tipos de metodología: el modelo Z de Altman, que únicamente considera información de los estados financieros,
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::ddc67d91e8636c077040e1b58feb5c1b
http://hdl.handle.net/10612/5018
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Assessing the credit risk of financial institutions
Autor: Neto, Tiago Alexandre Sezinando
Publikováno v: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
instacron:RCAAP
Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2014 Submitted by Cristina Manessiez (camanessiez@fc.ul.pt) on 2014-08-29T14:58:46Z No. of bitstreams: 2 ulfc109437_tm_Tiago_Neto_c
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::2dcfb3195620f5303279b8ae48ffc4e8
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