Výsledky vyhledávání - "Modelo de Distribución de Pérdidas Agregadas (LDA)"

Requerimientos de capital para cubrir el riesgo operativo en instituciones financieras de mercados emergentes. Un modelo de Cópula Gaussiana

Autor: Betty Johanna Garzon-Rozo, Claudia Paola Martín Bernal, Feizar Javier Rueda Velasco

Publikováno v: Ingeniería, Volume: 27, Issue: 1, Article number: e203, Published: 03 MAY 2022

Context: Advanced Measurement Approach (AMA) has been the umbrella to identify the models used for modeling the capital to cover Operational Risk (Total Operational Value at Risk, OpVaR) in financial institutions in developed countries. The Loss Dist

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::540f76ddf188c84f8e1baa4c9b764e11
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-750X2022000100203&lng=en&tlng=en

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