Modelagem estocástica usando a distribuição generalizada de valores extremos e momentos LH: uma abordagem via software livre R

Autor: Wagner Alessandro Pansera, Bendito Martins Gomes

Publikováno v: REMAT, Vol 7, Iss 2 (2021)

A distribuição de probabilidade generalizada de valores extremos (GEV) é utilizada na modelagem de extremos naturais, tais como: chuvas intensas, vazões máximas, velocidade do vento e temperatura. Uma questão importante na utilização da GEV �

Externí odkaz: https://doaj.org/article/e8cc2d338ceb45898f4070bc5713afea

Projeto Ótimo-Robusto de Sistemas Dinâmicos Estocásticos Baseado na Análise de Fadiga

Autor: Ulisses Lima Rosa

Publikováno v: Repositório Institucional da UFU
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
instacron:UFU

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Este trabalho é dedicado à elaboração de um método computacional capaz de realizar análises de fadiga em estruturas dinâmicas sujeitas a carregamentos aleatórios e incert

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::4f449453e13814d6c15026ff9a9e801b
https://doi.org/10.14393/ufu.te.2021.95

Modelagem estocástica usando a distribuição generalizada de valores extremos e momentos LH: uma abordagem via software livre R

Autor: Pansera, Wagner Alessandro, Gomes, Bendito Martins

Publikováno v: REMAT: Revista Eletrônica da Matemática; Vol. 7 No. 2 (2021); e3003
REMAT: Revista Eletrônica da Matemática; Vol. 7 Núm. 2 (2021); e3003
REMAT: Revista Eletrônica da Matemática; v. 7 n. 2 (2021); e3003
Remat (Bento Gonçalves)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS)
instacron:IFRS

Generalized Extreme Value (GEV) distribution is used to modeling extreme natural events, such as rainfall, floods, wind speed and temperature. An important issue for GEV use is the choice of parameter estimation methodology. The commonly used methodo

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https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/REMAT/article/view/5106

Uma abordagem estocástica para a mensuração da incerteza das provisões técnicas de sinistros

Autor: Bruno Domingues Ramos de Carvalho, João Vinícius de França Carvalho

Publikováno v: Revista Contabilidade & Finanças, Issue: ahead, Published: 27 JUN 2019
Revista Contabilidade & Finanças, Volume: 30, Issue: 81, Pages: 409-424, Published: 27 JUN 2019
Revista Contabilidade & Finanças
Revista Contabilidade & Finanças v.30 n.81 2019
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP

This paper aims to obtain metrics for quantifying the variability of technical provisions for claims by making use of deterministic and stochastic models. In short, everything that the traditional methods do not provide (measures of variability and c

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::166469b3a2fff0ca4921104b1d96f1af
https://doi.org/10.1590/1808-057x201907860

Estudos sobre um modelo estocástico para a evolução de uma espécie

Autor: Khouri, Renata Stella

Apresentamos um modelo estocástico para a evolução de uma espécie pelo processo de seleção natural. Compreender bem o processo evolutivo é de fundamental importância para a biologia, pois é através dele que as espécies e a vida se transfor

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