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pro vyhledávání: '"Modèle GARCH"'
Autor:
Fares, Carole
La prévision de la volatilité future constitue l'un des principaux enjeux actuels dans la finance contemporaine. De ce fait, une estimation précise de la volatilité, seul paramètre inobservable sur le marché, est cruciale pour la prise de déci
Externí odkaz:
http://www.archipel.uqam.ca/1217/1/M10429.pdf
Autor:
Bonelli, Maxime
Cette thèse présente trois contributions indépendantes. La première partie se concentre sur la modélisation de la moyenne conditionnelle des rendements du marché actions : le rendement espéré du marché. Ce dernier est souvent modélisé à l
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2016AZUR4050/document
Autor:
Bonelli, Maxime
Publikováno v:
Mathématiques générales [math.GM]. Université Côte d'Azur, 2016. Français. ⟨NNT : 2016AZUR4050⟩
This PhD thesis presents three independent contributions. The first part is concentrated on the modeling of the conditional mean of stock market returns: the expected market return. The latter is often modeled as an AR(1) process. However, empirical
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::1a972a7b5a9975ea8dfd35f1ddd7bf56
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01437123/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01437123/document
Autor:
Chiny, Faycal
L'analyse des corrélations, constitue le pilier d’une stratégie réussie de diversification du portefeuille d’actions. Plus faibles sont les corrélations au sein d’un même portefeuille, plus importants seront les profits potentiels que nous
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::c8bef0822980ccfda89d5754a750aa0d
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/51537/1/MPRA_paper_51537.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/51537/1/MPRA_paper_51537.pdf
Autor:
Sengsay, Julie Viengsavanh
Ce mémoire s'intéresse à la transmission de la volatilité des marchés financiers. Les marchés canadien et américain sont étudiés durant la crise financière de 2008. Afin d'analyser ces transmissions, nous utilisons le modèle d'hétéroscé
Externí odkaz:
http://www.archipel.uqam.ca/5455/1/M12950.pdf
Publikováno v:
Quantitative Finance
Quantitative Finance, Taylor & Francis (Routledge), 2012, 12 (7), pp.1079-1094. ⟨10.1080/14697688.2010.493180⟩
Quantitative Finance, Taylor & Francis (Routledge), 2012, 12 (7), pp.1079-1094. ⟨10.1080/14697688.2010.493180⟩
In this paper, we provide a new dynamic asset pricing model for plain vanilla options and we discuss its ability to produce minimum mispricing errors on equity option books. Given the historical measure, the dynamics of assets are modeled by Garch-ty
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::42af86668d46842979c3a5272a150bdb
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00511965/file/guegan_QF-2010.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00511965/file/guegan_QF-2010.pdf
Autor:
Khanniche, Sabrina
Les hedge funds ont fait leur place dans le paysage financier. Ils se sont fermement imposés au cours de cette décennie. La perspective de rendements décorrélés a trouvé écho auprès des investisseurs, secoués après la crise de la bulle inte
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2010PA100159
Autor:
Charlot, Philippe
L'objectif de cette thèse est d'étudier le problème de la modélisation des changements de régime dans les modèles a corrélations conditionnelles dynamiques en nous intéressant plus particulièrement a l'approche Markov-switching. A la différ
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2010AIX24021/document
Autor:
Mustafa, Khalid, Nishat, Mohammed
The paper determines the empirical relationship between risk, return and trading volume in the Karachi Stock Exchange (KSE) using the GARCH-M technique, and data for the time period December 1991 to December 2010. The paper contributes by introducing
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::df94a8b0cf29fc1070fabe8452b190b7
Publikováno v:
Journal of African Business
Journal of African Business, Taylor & Francis (Routledge), 2006, 6 (1-2), pp.139-155
Journal of African Business, Taylor & Francis (Routledge), 2006, 6 (1-2), pp.139-155
International audience
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::7b523f278fd36e9827ff94a8907f552c
https://shs.hal.science/halshs-00107408
https://shs.hal.science/halshs-00107408