Zobrazeno 1 - 10
of 191
pro vyhledávání: '"Mixed fractional Brownian motion"'
Autor:
Chao Yue, Chuanhe Shen
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 9, Iss 11, Pp 31010-31029 (2024)
In this work, we mainly focused on the pricing formula for fractal barrier options where the underlying asset followed the sub-mixed fractional Brownian motion with jump, including the down-and-out call option, the down-and-out put option, the down-a
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a06d7c291f844113aa7948e5876e5220
Autor:
Hussain Javed, Ali Munawar
Publikováno v:
Nonlinear Engineering, Vol 13, Iss 1, Pp 153-202 (2024)
This article aims to examine the pricing of debt and equity in the context of credit risk structural models, where the value of a company’s assets is influenced by mixed fractional Brownian motion. Three distinct scenarios are analyzed, including w
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/86c400da62bb43f38db21011d14855f0
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol 10, Iss 4, Pp 343-366 (2023)
The so-called multi-mixed fractional Brownian motions (mmfBm) and multi-mixed fractional Ornstein–Uhlenbeck (mmfOU) processes are studied. These processes are constructed by mixing by superimposing or mixing (infinitely many) independent fractional
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/5c2968438ebd483082828b38650f9c51
Autor:
Diana Avetisian, Kostiantyn Ralchenko
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol 10, Iss 2, Pp 175-195 (2023)
The paper is devoted to a stochastic heat equation with a mixed fractional Brownian noise. We investigate the covariance structure, stationarity, upper bounds and asymptotic behavior of the solution. Based on its discrete-time observations, we constr
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0521d7360a0f45dfb646de7596d665ff
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 7, Iss 9, Pp 16612-16631 (2022)
This paper proposes a pricing model for equity warrants under the sub-mixed fractional Brownian motion regime with the interest rate following the Merton short rate model. By using the delta hedging strategy, the corresponding partial differential eq
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3923c61cb6c2493b8ec6561fec10e6ed
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Ezzedine Mliki
Publikováno v:
Fractal and Fractional, Vol 7, Iss 8, p 591 (2023)
The generalized mixed fractional Brownian motion (gmfBm) is a Gaussian process with stationary increments that exhibits long-range dependence controlled by its Hurst indices. It is defined by taking linear combinations of a finite number of independe
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/dfdae103517f4d039581797b4761c33e
Autor:
Zhe Li, Xiao-Tian Wang
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 6, Iss 7, Pp 7199-7214 (2021)
In this paper, we study the valuation of the bid and ask prices for European options under the mixed fractional Brownian motion with Hurst index H>3/4, which is able to capture the long range dependence of the underlying asset returns in real markets
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/74688908af8544848c8ee8d5d781c473