Zobrazeno 1 - 10 of 119 pro vyhledávání: '"Miu, Peter"'
1
Akademický článek
Diversifying crude oil price risk with crude oil volatility index: The role of volatility-of-volatility
Autor: Li, Leon, Miu, Peter
Publikováno v: In Journal of Commodity Markets December 2024 36
Zobrazit plný text záznamu
2
Akademický článek
Understanding leveraged ETFs’ compounding effect
Autor: Charupat, Narat, Ma, Zhe, Miu, Peter
Publikováno v: Managerial Finance, 2022, Vol. 49, Issue 1, pp. 163-186.
Externí odkaz: http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/MF-07-2022-0307
Zobrazit plný text záznamu
3
Akademický článek
Are cryptocurrencies a safe haven for stock investors? A regime-switching approach
Autor: Li, Leon, Miu, Peter
Publikováno v: In Journal of Empirical Finance January 2023 70:367-385
Zobrazit plný text záznamu
4
Akademický článek
Performance of Japanese leveraged ETFs
Autor: Miu, Peter, Yueh, Meng-Lan, Han, Jing
Publikováno v: In Pacific-Basin Finance Journal February 2021 65
Zobrazit plný text záznamu
5
Akademický článek
A coherent economic framework to model correlations between PD, LGD and EaD, and its applications in EaD modelling and IFRS-9.
Autor: Miu, Peter, Ozdemir, Bogie
Publikováno v: Journal of Risk Management in Financial Institutions. Winter2022/2023, Vol. 16 Issue 1, p52-78. 27p.
Zobrazit plný text záznamu
7
Akademický článek
Behavioral Heterogeneity in the Stock Market Revisited: What Factors Drive Investors as Fundamentalists or Chartists?
Autor: Li, Leon1 (AUTHOR), Miu, Peter2 (AUTHOR)
Publikováno v: Journal of Behavioral Finance. Jan-Mar 2022, Vol. 23 Issue 1, p73-91. 19p.
Zobrazit plný text záznamu
8
Akademický článek
A comment on "Determinants of Nikkei futures mispricing in international markets: Dividend clustering, currency risk, and transaction costs".
Autor: Miu, Peter1 (AUTHOR), Yueh, Meng‐Lan2 (AUTHOR) mlyueh@nccu.edu.tw
Publikováno v: Journal of Futures Markets. Dec2021, Vol. 41 Issue 12, p2079-2082. 4p.
Zobrazit plný text záznamu
10
Akademický článek
Information asymmetry and bank regulation: Can the spread of debt contracts be explained by recovery rates?
Autor: Liu, Wenchien, Miu, Peter, Chang, Yuanchen, Ozdemir, Bogie
Publikováno v: In Journal of Financial Intermediation 2012 21(1):123-150
Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání

Omezení vyhledávání
Plný text Recenzováno Digitální knihovna AV ČR
Zdroje