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Autor:
Miriam Sosa Castro
Publikováno v:
Ingeniería Industrial, Iss 42, Pp 203-228 (2022)
El presente artículo formula un proyecto de inversión en mantenimiento, renovación y modernización del material rodante del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. El desarrollo de la investigación responde al problema creciente de precarie
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https://doaj.org/article/ce81b74fa1584df5b56c79d3930c1f18
Contagio en la volatilidad entre los mercados de capital y de divisas en México y Brasil (2000-2020)
Autor:
Jorge López Villa, Miriam Sosa Castro
Publikováno v:
Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF, Vol 16, Iss 0, Pp e701-e701 (2021)
Volatility Contagion between Stock Market and Exchange Rate in Mexico and Brazil (2000-2020) This paper analyzes volatility contagion between exchange and stock market in Mexico and Brazil during the period January/2000- November/2020. The methodolo
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https://doaj.org/article/ac8335bdc9104976972ae44997288d28
Publikováno v:
Revista de Economía, Vol 36, Iss 93, Pp 09-34 (2019)
El objetivo es analizar la volatilidad condicional de los rendimientos del sistema de pensiones, la dinámica de la volatilidad y los cambios estructurales durante el periodo (julio/1997-abril/2018). La metodología corresponde a modelos GARCH (1,1),
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https://doaj.org/article/11e63a2ad178404d944586f5cfb8da1a
Publikováno v:
Ensayos Revista de Economía, Vol 39, Iss 2 (2020)
Los objetivos inflacionarios pueden verse presionados por perturbaciones y fuertes volatilidades en los mercados financieros y cambiarios. Por ello, el mercado accionario y los tipos de cambio son fundamentales en la transmisión de la política mone
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https://doaj.org/article/cdb6118c49064dac8a30ec0dd6a437bd
Publikováno v:
Ecos de Economía, Vol 22, Iss 47, Pp 73-91 (2018)
This article aims to analyze conditional dependence between the Mexican, American and Canadian stock markets during the period 2003-2018. Archimedean and elliptical Copulas and GARCH and TARCH models are employed to estimate conditional dependence in
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https://doaj.org/article/22d1c1be21cc4f8595623b64781e3d3a
Publikováno v:
Ensayos Revista de Economía, Vol 43, Iss 1 (2024)
El presente trabajo tiene por objetivo evidenciar el impacto que ha tenido la pandemia (número de contagios) y algunas otras variables clave como: el Índice general y sectorial de EE.UU., el tipo de cambio y el precio del petróleo WTI en los nivel
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https://doaj.org/article/78ada3b0894449988ffc2551a74aa7df
Publikováno v:
Lecturas de Economía, Iss 96, Pp 201-234 (2022)
This paper investigates dynamic dependence between the American Stock Market (S&P 500) and the World Share Market (MSCIW) and examines whether key monetary variables (short and long-term interest rates, interest rate spreads, and exchange rate) expla
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https://doaj.org/article/174c70ba1d7d4e97ae190dc3c9153623
Publikováno v:
Korpus 21 (2022)
La participación de las mujeres como jefas del hogar en México ha aumentado en los últimos años. Las mujeres están en situaciones desventajosas por: menor participación económica, violencia estructural y directa, entre otros. La jefatura femen
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Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. :175-200
We analyze volatility contagion between the U.S. and Chinese stock markets and international capital markets. The volatility is modeled using: GARCH, TARCH, EGARCH, APARCH, IGARCH, FIGARCH, ACGARCH and GAS models under Gaussian, GED and t-Student dis
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::2f601364ca1b03ef97f801ab02a8b9dc
https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.6478
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Publikováno v:
Economía Teoría y Práctica, Iss 48, Pp 173-196 (2018)
El objetivo del presente trabajo es analizar el efecto contagio entre los mercados de capital del bloque BRIC+M (Brasil, Rusia, India, China más México). El efecto contagio se prueba a partir de incrementos importantes en los parámetros de depende
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https://doaj.org/article/fcd3118c64fc4004b4756600fde36f79