Zobrazeno 1 - 10
of 64
pro vyhledávání: '"Miranda, M. D."'
Modelling the first-order intensity function is one of the main aims in point process theory, and it has been approached so far from different perspectives. One appealing model describes the intensity as a function of a spatial covariate. In the rece
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1709.07716
In the spatial point process context, kernel intensity estimation has been mainly restricted to exploratory analysis due to its lack of consistency. Different methods have been analysed to overcome this problem, and the inclusion of covariates result
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1703.03213
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Biometrika, 2016 Dec 01. 103(4), 843-859.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26363490
Publikováno v:
British Actuarial Journal, 2016 Jan 01. 21(1), 97-133.
Externí odkaz:
http://www.jstor.org/stable/44081166
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Machine Learning
Scopus-Elsevier
Scopus-Elsevier
This paper develops detailed mathematical statistical theory of a new class of cross-validation techniques of local linear kernel hazards and their multiplicative bias corrections. The new class of cross-validation combines principles of local inform
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::54006f83b0130f790c2efec6ec94abb2
https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/21309/1/JMLRpaper-2018.pdf
https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/21309/1/JMLRpaper-2018.pdf
Cash flow simulation for a model of outstanding liabilities based on claim amounts and claim numbers
In this paper we develop a full stochastic cash flow model of outstanding liabilities for the model developed in Verrall, Nielsen and Jessen (2010). This model is based on the simple triangular data available in most non-life insurance companies. By
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::e3d863875afd522e3c8511265cfb66d6
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:5a2c1b3e-a9fc-4a76-aca8-738eefa1223e
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:5a2c1b3e-a9fc-4a76-aca8-738eefa1223e
Autor:
Khambata, S. J., Miranda, M. D.
Publikováno v:
Current Science, 1966 Jul . 35(14), 362-363.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/24063891